Tegen de prachtige statige toegangspoort Puerta de Alcalá loopt u aan als u bent aangekomen bij het Parque del Buen Retiro. Hier bij deze bijna twintig meter hoge poort eindigde in vroeger tijden de stad en kon men de weg in oostelijke richting nemen naar Alcalá de Henares, een plaats op zo’n 35 kilometer van Madrid. De granieten poort in neoclassicistische stijl, die stamt uit de 18e eeuw, is mooi symmetrisch en bestaat uit drie hoge bogen. De façade is gedecoreerd met beeldhouwwerk, reliefs en maskers. Bovenop de poort staan vier beelden die de deugden voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en standvastigheid vertegenwoordigen. Met aan hun zijde een aantal engeltjes die een wakend oog over de stad laten dwalen.